Сравнение IR с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или EME.
Доходность
Сравнение доходности IR и EME
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 32.49%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 139.25%.
IR
32.49%
1.99%
7.59%
45.51%
26.88%
N/A
EME
139.25%
13.28%
32.55%
141.25%
43.31%
28.33%
Фундаментальные показатели
| IR | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.24B | $23.04B |
| EPS | $2.04 | $19.66 |
| Цена/прибыль | 51.09 | 25.48 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.16B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.95B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $1.38B |
Основные характеристики
| IR | EME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 4.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 9.59 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 30.63 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 30.61% |
| Макс. просадка | -49.12% | -70.56% |
| Текущая просадка | -2.29% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IR и EME составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и EME
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности EME в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок IR и EME
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и EME
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 8.06%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности