PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IR с EME

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или EME.

Корреляция

Корреляция между IR и EME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.77%
556.92%
IR
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.53

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

IR:

-0.55

EME:

0.88

Коэф-т Омега

IR:

0.93

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.47

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

IR:

-1.31

EME:

1.55

Индекс Язвы

IR:

13.13%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

EME:

42.60%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

IR:

-28.81%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$30.53B

EME:

$18.49B

EPS

IR:

$2.06

EME:

$21.51

Коэффициент P/E

IR:

36.40

EME:

19.07

Коэффициент PEG

IR:

1.09

EME:

1.32

Коэффициент P/S

IR:

4.22

EME:

1.27

Коэффициент P/B

IR:

3.00

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$5.56B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$2.33B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.49B

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%.

IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.72%

10 лет

N/A

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

45.91%

10 лет

24.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IR: -0.53
EME: 0.51
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IR: -0.55
EME: 0.88
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IR: 0.93
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IR: -0.47
EME: 0.60
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IR: -1.31
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.51
IR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и EME

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EME в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IR и EME

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-23.41%
IR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности IR и EME

Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 17.88% и 17.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
17.64%
IR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию