PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IR с EME

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или EME.

Корреляция

Корреляция между IR и EME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.25

EME:

0.60

Коэф-т Сортино

IR:

-0.14

EME:

1.00

Коэф-т Омега

IR:

0.98

EME:

1.15

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.22

EME:

0.72

Коэф-т Мартина

IR:

-0.56

EME:

1.77

Индекс Язвы

IR:

14.48%

EME:

14.69%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

EME:

42.89%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

IR:

-20.22%

EME:

-12.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$33.89B

EME:

$21.06B

EPS

IR:

$2.04

EME:

$22.61

Коэффициент P/E

IR:

41.18

EME:

20.81

Коэффициент PEG

IR:

1.28

EME:

1.32

Коэффициент P/S

IR:

4.65

EME:

1.40

Коэффициент P/B

IR:

3.23

EME:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$7.28B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$3.10B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.79B

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 3.76%.

IR

С начала года

-7.09%

1 месяц

16.64%

6 месяцев

-17.94%

1 год

-9.24%

5 лет

24.59%

10 лет

N/A

EME

С начала года

3.76%

1 месяц

24.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

24.63%

5 лет

50.78%

10 лет

26.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и EME

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности EME в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IR и EME

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IR и EME

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.07%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.72B
3.87B
(IR) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IR и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingersoll-Rand Plc и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
44.6%
18.7%
(IR) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
IR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 765.50M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

IR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 302.50M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

IR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 186.50M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.