Сравнение IQV с VUG

С начала года, IQV показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.83% против 16.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IQV и VUG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IQV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка IQV за все время составила -51.52%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и VUG.

IQVIA Holdings Inc. (IQV) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что IQV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.