Сравнение IQSS.L с XWEM.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. IQSS.L is actively managed, while XWEM.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 34.11% vs 39.39% for XWEM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XWEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и XWEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как XWEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у XWEM.L с доходностью 24.14%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XWEM.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 39.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и XWEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.54% | 14.30% | 6.63% |
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 24.14% | 12.90% | 7.11% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and XWEM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between IQSS.L and XWEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. XWEM.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
XWEM.L
Сравнение IQSS.L c XWEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | XWEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 4.43 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 17.41 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и XWEM.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки XWEM.L в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и XWEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -20.14% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.26% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.11% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.39% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.36% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и XWEM.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.06% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 14.32% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 17.05% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.83% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.83% | -2.69% |
Сравнение комиссий IQSS.L и XWEM.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XWEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и XWEM.L
Ни IQSS.L, ни XWEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and XWEM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while XWEM.L is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.25% for XWEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и XWEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор