Сравнение IQSS.L с V3PB.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while V3PB.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index. IQSS.L is actively managed, while V3PB.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 32.16% vs 54.32% for V3PB.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for V3PB.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и V3PB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как V3PB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у V3PB.L с доходностью 30.39%.
IQSS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и V3PB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.34% | 14.30% | 6.63% |
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | -2.01% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and V3PB.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between IQSS.L and V3PB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. V3PB.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
V3PB.L
Сравнение IQSS.L c V3PB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSS.L | V3PB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.56 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 4.52 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 16.28 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSS.L | V3PB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и V3PB.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки V3PB.L в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и V3PB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | V3PB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -15.03% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -11.95% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.23% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.40% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.33% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и V3PB.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | V3PB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.65% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 15.68% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 18.00% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 15.95% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 15.95% | -1.85% |
Сравнение комиссий IQSS.L и V3PB.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии V3PB.L в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и V3PB.L
Ни IQSS.L, ни V3PB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and V3PB.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while V3PB.L is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.17% for V3PB.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и V3PB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор