PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с XZEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с XZEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while XZEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. IQSA.L is actively managed, while XZEM.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.40%/yr vs 2.18%/yr for XZEM.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XZEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и XZEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSA.L торгуется в USD, в то время как XZEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZEM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у XZEM.DE с доходностью 10.41%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.11%
1 год
30.40%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

XZEM.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.39%
1 год
29.42%
3 года*
17.32%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и XZEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%7.44%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		10.39%31.55%10.23%3.36%-19.03%-11.74%16.48%10.20%

Correlation

The correlation between IQSA.L and XZEM.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.59

The correlation between IQSA.L and XZEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IQSA.L vs. XZEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c XZEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LXZEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.63

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.31

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.29

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

7.75

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. XZEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XZEM.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и XZEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LXZEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.63

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.11

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.29

+0.63

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и XZEM.DE

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки XZEM.DE в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и XZEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LXZEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-48.84%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-12.81%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-17.52%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-44.23%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.36%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-21.74%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.79%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и XZEM.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LXZEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.25%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.80%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

18.10%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

20.42%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

22.20%

-4.06%

Сравнение комиссий IQSA.L и XZEM.DE

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и XZEM.DE

Ни IQSA.L, ни XZEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and XZEM.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

IQSA.L is categorized as Global Equities, while XZEM.DE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.25% for XZEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и XZEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор