PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSA.L с IDIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с IDIN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). IQSA.L is actively managed, while IDIN.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.25%/yr vs 6.83%/yr for IDIN.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for IDIN.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и IDIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSA.L показывает доходность 14.21%, а IDIN.L немного ниже – 13.89%.

IQSA.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.21%
1 год
28.49%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—

IDIN.L

1 день
0.73%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
12.60%
С начала года
13.89%
1 год
19.00%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.83%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и IDIN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.21%22.67%22.82%24.38%-14.00%24.95%10.20%8.32%
IDIN.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		13.89%12.97%8.79%-0.03%-5.92%17.16%-1.96%5.81%

Correlation

The correlation between IQSA.L and IDIN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IQSA.L and IDIN.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с IDIN.L:
IDIN.L с DGSD.LIDIN.L с HTWO.LIDIN.L с IITU.LIDIN.L с IUIT.LIDIN.L с CNDX.LIDIN.L с CSP1.LIDIN.L с DHSD.L

Доходность на риск

IQSA.L vs. IDIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDIN.L
Ранг доходности на риск IDIN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIN.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIN.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIN.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIN.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c IDIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.LIDIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.79

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.54

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.72

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

9.70

+4.26

IQSA.L vs. IDIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIN.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и IDIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и IDIN.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки IDIN.L в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и IDIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LIDIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-49.57%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.08%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-14.86%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-22.69%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-11.72%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.95%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и IDIN.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LIDIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.45%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.83%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

10.60%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.51%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.39%

+3.60%

Сравнение комиссий IQSA.L и IDIN.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDIN.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и IDIN.L

IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIN.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.01%2.20%2.36%2.37%2.11%1.93%2.08%2.05%2.34%2.60%2.80%3.20%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and IDIN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IDIN.L.

IQSA.L is categorized as Global Equities, while IDIN.L is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.65% for IDIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и IDIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор