PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds from Invesco. IQSA.L is actively managed, while FTWG.L is passively managed. Over the past year, IQSA.L returned 30.40% vs 28.63% for FTWG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSA.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.60%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.11%
1 год
30.40%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%10.21%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.60%22.73%17.92%8.17%

Correlation

The correlation between IQSA.L and FTWG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between IQSA.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и FTWG.L

Секторы
IQSA.L
FTWG.L

Технологии

33.0%
29.1%

Финансовые услуги

21.2%
16.4%

Промышленность

13.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.4%

Здравоохранение

7.3%
7.6%

Сырьевые материалы

3.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.0%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

IQSA.L
33.0%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.2%
FTWG.L
16.4%

Промышленность

IQSA.L
13.3%
FTWG.L
11.0%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
11.3%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
7.9%
FTWG.L
9.4%

Здравоохранение

IQSA.L
7.3%
FTWG.L
7.6%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.7%
FTWG.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
1.8%
FTWG.L
5.0%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
FTWG.L
2.6%

Недвижимость

IQSA.L
0.3%
FTWG.L
1.9%

Энергетика

IQSA.L

-

FTWG.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

IQSA.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.46

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.59

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.13

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

13.65

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.59

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и FTWG.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-16.89%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.20%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.72%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.90%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и FTWG.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.49%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.01%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.73%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.13%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

13.13%

+5.01%

Сравнение комиссий IQSA.L и FTWG.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и FTWG.L

IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and FTWG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор