PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQW.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQW.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IQQW.DE tracks the MSCI World Index while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQW.DE returned 21.42% vs 24.78% for WEBG.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQW.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

IQQW.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.57%
1 год
21.42%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.14%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQW.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		11.57%7.59%16.22%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between IQQW.DE and WEBG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between IQQW.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IQQW.DE:
IQQW.DE с CBUI.DEIQQW.DE с EUNL.DEIQQW.DE с MVEW.DEIQQW.DE с QDVE.DEIQQW.DE с SXR0.DEIQQW.DE с WEBN.DEIQQW.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

IQQW.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQW.DE
Ранг доходности на риск IQQW.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQW.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQW.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQW.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQW.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQW.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.02

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.65

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.57

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

2.79

+10.04

IQQW.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQW.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQW.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQW.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQW.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-21.31%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-15.74%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.87%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-5.85%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

8.88%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQW.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) составляет 2.75%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQW.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.91%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.83%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

24.37%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

20.50%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.50%

-5.48%

Сравнение комиссий IQQW.DE и WEBG.DE

IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQW.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.95%1.05%1.32%1.49%1.01%1.21%1.60%1.84%1.66%1.70%1.80%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQQW.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.

IQQW.DE tracks MSCI World Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор