PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQW.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQW.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQW.DE returned 11.74%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQW.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

IQQW.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.57%
1 год
21.42%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.14%

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQW.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		11.57%7.59%25.52%19.92%-13.90%32.21%5.13%30.90%-10.81%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between IQQW.DE and NQSE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between IQQW.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQW.DE:
IQQW.DE с CBUI.DEIQQW.DE с EUNL.DEIQQW.DE с MVEW.DEIQQW.DE с QDVE.DEIQQW.DE с SXR0.DEIQQW.DE с WEBN.DEIQQW.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IQQW.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQW.DE
Ранг доходности на риск IQQW.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQW.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQW.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQW.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQW.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQW.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.20

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.77

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.78

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

5.78

+7.04

IQQW.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQW.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQW.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQW.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQW.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-37.62%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-11.88%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-22.41%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-37.62%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-6.95%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-8.49%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.67%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQW.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) составляет 2.75%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQW.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.20%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

13.90%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

17.71%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

21.19%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.60%

-6.58%

Сравнение комиссий IQQW.DE и NQSE.DE

IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQW.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.95%1.05%1.32%1.49%1.01%1.21%1.60%1.84%1.66%1.70%1.80%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQW.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.

IQQW.DE is categorized as Global Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IQQW.DE tracks MSCI World Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор