Сравнение IQQT.DE с LKOR.DE
IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and LKOR.DE (Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - IQQT.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 while LKOR.DE tracks the MSCI Korea 20/35. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQT.DE returned 21.81%/yr vs 16.69%/yr for LKOR.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQT.DE charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for LKOR.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQT.DE и LKOR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQT.DE показывает доходность 70.08%, что значительно ниже, чем у LKOR.DE с доходностью 108.92%. За последние 10 лет акции IQQT.DE превзошли акции LKOR.DE по среднегодовой доходности: 21.81% против 16.69% соответственно.
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
LKOR.DE
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 108.92%
- 6 месяцев
- 122.90%
- 1 год
- 219.69%
- 3 года*
- 45.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 16.69%
Сравнение доходности по годам IQQT.DE и LKOR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -25.21% | 38.46% | 22.44% | 39.61% | -5.81% | 12.48% |
LKOR.DE Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 108.92% | 77.71% | -17.75% | 15.66% | -23.88% | -0.89% | 29.98% | 14.67% | -18.27% | 28.10% |
Correlation
The correlation between IQQT.DE and LKOR.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between IQQT.DE and LKOR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQT.DE vs. LKOR.DE — Ранг доходности на риск
IQQT.DE
LKOR.DE
Сравнение IQQT.DE c LKOR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) и Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQT.DE | LKOR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 10.81 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.53 | 39.60 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQT.DE | LKOR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 6.00 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.67 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IQQT.DE и LKOR.DE
Максимальная просадка IQQT.DE за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки LKOR.DE в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQT.DE и LKOR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQT.DE | LKOR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -68.29% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -21.02% | +12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -30.36% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.51% | -41.19% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -41.81% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -5.31% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -17.52% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.75% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQT.DE и LKOR.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) составляет 10.13%, в то время как у Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что IQQT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQT.DE | LKOR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 17.02% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 33.05% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 37.93% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 25.70% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 24.86% | -4.06% |
Сравнение комиссий IQQT.DE и LKOR.DE
IQQT.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LKOR.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQT.DE и LKOR.DE
Дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как LKOR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
LKOR.DE Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQT.DE and LKOR.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LKOR.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LKOR.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35, while LKOR.DE tracks MSCI Korea 20/35. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IQQT.DE and 0.45% for LKOR.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQT.DE и LKOR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор