Сравнение IQQQ.DE с QDVE.DE
IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ.DE is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQQ.DE returned 9.10%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQQ.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 9.10% против 26.04% соответственно.
IQQQ.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.10%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | -0.71% | 5.27% | 10.22% | 9.85% | -16.58% | 42.81% | 4.77% | 38.59% | -6.82% | 11.64% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IQQQ.DE and QDVE.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between IQQQ.DE and QDVE.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
QDVE.DE
Сравнение IQQQ.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.14 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 8.31 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.40 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.04% | -31.45% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -15.59% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -29.83% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -29.83% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -31.45% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.08% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -5.80% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.91% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) составляет 3.43%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.12% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 14.85% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 20.42% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 22.71% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.73% | -6.54% |
Сравнение комиссий IQQQ.DE и QDVE.DE
IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 1.65% | 1.56% | 1.12% | 1.31% | 1.17% | 1.88% | 1.16% | 1.55% | 2.08% | 1.76% | 1.85% | 1.79% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQQQ.DE.
IQQQ.DE is categorized as Water Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IQQQ.DE tracks S&P Global Water, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for IQQQ.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор