Сравнение IQQQ.DE с NQSE.DE
IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ.DE is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQQ.DE returned 5.32%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQQ.DE charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IQQQ.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.10%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | -0.71% | 5.27% | 10.22% | 9.85% | -16.58% | 42.81% | 4.77% | 38.59% | -8.72% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IQQQ.DE and NQSE.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IQQQ.DE and NQSE.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
NQSE.DE
Сравнение IQQQ.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.08 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 10.77 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.28 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.04% | -37.67% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.87% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -22.40% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -37.67% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.84% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -8.56% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.40% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) составляет 3.43%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.75% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.99% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 16.05% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 20.91% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.54% | -6.35% |
Сравнение комиссий IQQQ.DE и NQSE.DE
IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 1.65% | 1.56% | 1.12% | 1.31% | 1.17% | 1.88% | 1.16% | 1.55% | 2.08% | 1.76% | 1.85% | 1.79% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for IQQQ.DE.
IQQQ.DE is categorized as Water Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IQQQ.DE tracks S&P Global Water, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.65% for IQQQ.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор