Сравнение IQQN.DE с SXR8.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQN.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQN.DE returned 14.38%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQN.DE показывает доходность 11.09%, а SXR8.DE немного выше – 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQN.DE имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции SXR8.DE немного впереди с 14.95%.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 8.53% | 34.21% | -2.31% | 6.17% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and SXR8.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.95 |
The correlation between IQQN.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
SXR8.DE
Сравнение IQQN.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.58 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 12.71 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -33.78% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.13% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -23.32% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -23.32% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -33.78% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.45% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -5.17% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и SXR8.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.65% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.57% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.56% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.16% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.09% | 0.00% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и SXR8.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IQQN.DE and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXR8.DE is S&P 500. IQQN.DE tracks MSCI North America, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор