Сравнение IQQN.DE с QDVR.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - IQQN.DE tracks the MSCI North America while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQN.DE returned 13.97%/yr vs 12.24%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и QDVR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQN.DE показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
QDVR.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и QDVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 8.53% | 34.21% | -2.31% | 6.17% |
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 14.85% | -0.76% | 20.30% | 20.26% | -14.38% | 43.66% | 13.50% | 35.53% | 1.82% | 8.55% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between IQQN.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
QDVR.DE
Сравнение IQQN.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | QDVR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.09 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 10.29 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и QDVR.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и QDVR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -32.87% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.24% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -23.91% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -23.91% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -4.41% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.18% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и QDVR.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что IQQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.67% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.02% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 12.69% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.53% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.34% | -0.25% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и QDVR.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVR.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и QDVR.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQN.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE tracks MSCI North America, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.20% for QDVR.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и QDVR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор