Сравнение IQQJ.DE с WTIZ.DE
IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - IQQJ.DE tracks the MSCI Japan while WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQJ.DE returned 9.84%/yr vs 14.12%/yr for WTIZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for WTIZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQJ.DE и WTIZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, а WTIZ.DE немного выше – 17.38%.
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и WTIZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 11.97% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.38% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
Correlation
The correlation between IQQJ.DE and WTIZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between IQQJ.DE and WTIZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQJ.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск
IQQJ.DE
WTIZ.DE
Сравнение IQQJ.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQJ.DE | WTIZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.19 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.27 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQJ.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.79 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IQQJ.DE и WTIZ.DE
Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и WTIZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQJ.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -17.17% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -10.49% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -17.17% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -17.17% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.39% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -3.62% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.26% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQJ.DE и WTIZ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQJ.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.30% | 3.61% | +26.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 15.05% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 18.70% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.95% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.60% | +2.22% |
Сравнение комиссий IQQJ.DE и WTIZ.DE
IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQJ.DE и WTIZ.DE
Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQJ.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.
IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.40% for WTIZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и WTIZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор