Сравнение IQQJ.DE с PRAJ.DE
IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - IQQJ.DE tracks the MSCI Japan while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQJ.DE returned 9.84%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQJ.DE и PRAJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и PRAJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 3.92% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
Correlation
The correlation between IQQJ.DE and PRAJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between IQQJ.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQJ.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск
IQQJ.DE
PRAJ.DE
Сравнение IQQJ.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQJ.DE | PRAJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.97 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.64 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQJ.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.57 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IQQJ.DE и PRAJ.DE
Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и PRAJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQJ.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -29.64% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -9.73% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -16.80% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -18.65% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.27% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -6.07% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.01% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQJ.DE и PRAJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQJ.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.30% | 3.41% | +26.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 14.72% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 18.48% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.53% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.88% | +0.94% |
Сравнение комиссий IQQJ.DE и PRAJ.DE
IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQJ.DE и PRAJ.DE
Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IQQJ.DE and PRAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IQQJ.DE.
IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.05% for PRAJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и PRAJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор