Сравнение IQQJ.DE с MEU.MI
IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and MEU.MI (Amundi MSCI Europe II UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while MEU.MI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQJ.DE returned 8.94%/yr vs 9.00%/yr for MEU.MI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for MEU.MI.
Доходность
Сравнение доходности IQQJ.DE и MEU.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у MEU.MI с доходностью 6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQJ.DE имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции MEU.MI немного впереди с 9.00%.
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
MEU.MI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и MEU.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 4.77% | 21.88% | -10.11% | 8.81% |
MEU.MI Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | 6.91% | 20.93% | 8.17% | 15.92% | -9.82% | 25.20% | -3.35% | 26.91% | -10.49% | 10.19% |
Correlation
The correlation between IQQJ.DE and MEU.MI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г. | 0.58 |
The correlation between IQQJ.DE and MEU.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQJ.DE vs. MEU.MI — Ранг доходности на риск
IQQJ.DE
MEU.MI
Сравнение IQQJ.DE c MEU.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQJ.DE | MEU.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 6.05 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQJ.DE | MEU.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IQQJ.DE и MEU.MI
Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки MEU.MI в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и MEU.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQJ.DE | MEU.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -58.23% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -9.59% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -16.42% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -19.66% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.02% | -35.18% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -1.84% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -11.83% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.63% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQJ.DE и MEU.MI
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEU.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQJ.DE | MEU.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.30% | 4.18% | +26.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 10.62% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 12.87% | +21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.35% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.58% | +3.24% |
Сравнение комиссий IQQJ.DE и MEU.MI
IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEU.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQJ.DE и MEU.MI
Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MEU.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
MEU.MI Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.28% | 3.78% | 3.10% | 3.37% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
IQQJ.DE and MEU.MI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for MEU.MI.
IQQJ.DE is categorized as Japan Equities, while MEU.MI is Europe Equities. IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while MEU.MI tracks MSCI Europe index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.25% for MEU.MI.
Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и MEU.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор