PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQJ.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQJ.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds from iShares - IQQJ.DE tracks the MSCI Japan while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQJ.DE returned 8.94%/yr vs 11.53%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQJ.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции IQQJ.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.53% соответственно.

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Correlation

The correlation between IQQJ.DE and EXX7.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.90

The correlation between IQQJ.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

IQQJ.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQJ.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQJ.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.50

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.61

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.52

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

13.72

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQJ.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQJ.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQJ.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQJ.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.50

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IQQJ.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQJ.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-50.57%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-12.97%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-20.63%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-21.40%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.02%

-29.83%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-1.45%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-12.03%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.28%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQJ.DE и EXX7.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQJ.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.30%

6.61%

+23.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

18.46%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

23.46%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

18.55%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.72%

+1.10%

Сравнение комиссий IQQJ.DE и EXX7.DE

IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQJ.DE и EXX7.DE

Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности EXX7.DE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%

Часто задаваемые вопросы

IQQJ.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор