Сравнение IQQI.DE с IS3Q.DE
IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQI.DE returned 6.89%/yr vs 12.05%/yr for IS3Q.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQI.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQI.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQI.DE показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции IQQI.DE уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.05% соответственно.
IQQI.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 6.89%
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам IQQI.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 10.36% | 0.54% | 14.51% | -3.16% | -0.37% | 26.96% | -10.83% | 27.76% | 2.20% | 0.70% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
Correlation
The correlation between IQQI.DE and IS3Q.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between IQQI.DE and IS3Q.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQI.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
IQQI.DE
IS3Q.DE
Сравнение IQQI.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQI.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.97 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 11.80 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQI.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IQQI.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка IQQI.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQI.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQI.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -32.31% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -6.33% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -20.63% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -20.63% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -32.31% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.12% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -4.61% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.60% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQI.DE и IS3Q.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что IQQI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQI.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.37% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 7.31% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 10.66% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 14.15% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 14.89% | -0.66% |
Сравнение комиссий IQQI.DE и IS3Q.DE
IQQI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQI.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.09% | 2.30% | 2.28% | 2.42% | 2.14% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.64% | 3.14% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQI.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.65% for IQQI.DE and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQI.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор