Сравнение IQQG.DE с IS3N.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQG.DE returned 10.04%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQG.DE имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции IS3N.DE немного отстают с 10.00%.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 37.01% | -12.14% | 12.69% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and IS3N.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between IQQG.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
IS3N.DE
Сравнение IQQG.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.42 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 16.00 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.69 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -35.06% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.52% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -19.17% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -22.01% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -32.51% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -9.30% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.91% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) составляет 6.49%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.16% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.69% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.32% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.19% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.04% | +0.67% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и IS3N.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.
IQQG.DE is categorized as Europe Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор