PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQD.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQD.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

IQQD.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQD.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQD.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.46%25.40%15.76%7.17%-8.26%29.63%-21.60%26.26%-16.52%2.09%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IQQD.DE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции IQQD.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 5.23% против 13.67% соответственно.

IQQD.DE

1 день
1.79%
1 месяц
-5.00%
С начала года
4.46%
6 месяцев
13.83%
1 год
22.98%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.15%
10 лет*
5.23%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IQQD.DE:
IQQD.DE с VGWE.DEIQQD.DE с IQQA.DEIQQD.DE с UDIV.DEIQQD.DE с WTDM.DEIQQD.DE с ISPA.DEIQQD.DE с EUNA.DEIQQD.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий IQQD.DE и SXR8.DE

IQQD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IQQD.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQD.DE
Ранг доходности на риск IQQD.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQD.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQD.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQD.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.61

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.92

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.37

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.02

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQD.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQD.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQD.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQD.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.61

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между IQQD.DE и SXR8.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQD.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.06%4.23%4.83%4.64%5.67%4.74%3.63%4.83%6.22%4.60%4.15%4.17%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQD.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IQQD.DE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQD.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQD.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-33.78%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.40%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-23.32%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.99%

-33.78%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.01%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-5.22%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQD.DE и SXR8.DE

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IQQD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQD.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.62%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.61%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.16%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.18%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.14%

+3.37%