Сравнение IQQ6.DE с ESAD.DE
IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both REIT funds - IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ while ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQ6.DE returned 6.05%/yr vs 4.85%/yr for ESAD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ6.DE и ESAD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у ESAD.DE с доходностью 7.67%.
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
ESAD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и ESAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -16.80% |
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 7.67% | -3.81% | 3.54% | 7.64% | -19.66% |
Correlation
The correlation between IQQ6.DE and ESAD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between IQQ6.DE and ESAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ6.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск
IQQ6.DE
ESAD.DE
Сравнение IQQ6.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ6.DE | ESAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 2.70 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ6.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.12 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ6.DE и ESAD.DE
Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и ESAD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ6.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -30.37% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.26% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -17.22% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -11.52% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -17.56% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ6.DE и ESAD.DE
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) составляет 2.78%, в то время как у BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IQQ6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ6.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.98% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.07% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.74% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.78% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.78% | +1.58% |
Сравнение комиссий IQQ6.DE и ESAD.DE
IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESAD.DE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ6.DE и ESAD.DE
Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IQQ6.DE and ESAD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESAD.DE is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESAD.DE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.41% for ESAD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и ESAD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор