PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

IQQ4.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции IQQ4.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.67% соответственно.

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий IQQ4.DE и SXR8.DE

IQQ4.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.61

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.37

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

8.02

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.74

-0.67

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и SXR8.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-33.78%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.40%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-23.32%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-33.78%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-5.01%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-5.22%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и SXR8.DE

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IQQ4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.62%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.61%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

17.16%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

15.18%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.14%

-1.37%