PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ0.DE с XWEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ0.DE с XWEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, IQQ0.DE returned 0.25% vs 3.62% for XWEB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQQ0.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ0.DE и XWEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQ0.DE показывает доходность 1.59%, а XWEB.DE немного выше – 1.64%.

IQQ0.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
0.25%
3 года*
6.35%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.81%

XWEB.DE

1 день
0.38%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и XWEB.DE

2026 (YTD)202520242023
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.59%-1.26%17.64%4.92%
XWEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C		1.64%1.61%16.94%4.70%

Correlation

The correlation between IQQ0.DE and XWEB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between IQQ0.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE
Часто сравнивают с XWEB.DE:
XWEB.DE с UEEH.DEXWEB.DE с SPP2.DEXWEB.DE с CSY9.DEXWEB.DE с VOOXWEB.DE с WEBN.DEXWEB.DE с VWCE.DEXWEB.DE с MVEW.DE

Доходность на риск

IQQ0.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XWEB.DE
Ранг доходности на риск XWEB.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ0.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ0.DEXWEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.41

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.63

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.53

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ0.DE vs. XWEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ0.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XWEB.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ0.DE и XWEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ0.DEXWEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.89

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IQQ0.DE и XWEB.DE

Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и XWEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ0.DEXWEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-14.46%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.03%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-3.10%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.02%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ0.DE и XWEB.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ0.DEXWEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.21%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

5.37%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

7.78%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

9.49%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

9.49%

+2.13%

Сравнение комиссий IQQ0.DE и XWEB.DE

IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWEB.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ0.DE и XWEB.DE

Ни IQQ0.DE, ни XWEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQQ0.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.

IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for IQQ0.DE and 0.25% for XWEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ0.DE и XWEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор