PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPXJ.L с ESPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPXJ.L с ESPS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - IPXJ.L tracks the MSCI Pacific ex Japan Index (Net) while ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXJ.L returned 5.42%/yr vs 5.66%/yr for ESPS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ESPS.L.

Доходность

Сравнение доходности IPXJ.L и ESPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPXJ.L торгуется в USD, в то время как ESPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у ESPS.L с доходностью 8.76%.

IPXJ.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.42%
1 год
14.14%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.10%

ESPS.L

1 день
-0.28%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.54%
С начала года
8.76%
1 год
13.10%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPXJ.L и ESPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)		9.42%19.91%4.45%5.64%-6.26%0.91%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		8.76%19.26%5.86%5.23%-7.41%7,434.03%

Correlation

The correlation between IPXJ.L and ESPS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between IPXJ.L and ESPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IPXJ.L:
IPXJ.L с HSXD.LIPXJ.L с LDAP.LIPXJ.L с IDFF.LIPXJ.L с LGAP.LIPXJ.L с LGJP.LIPXJ.L с CNDX.LIPXJ.L с IDJP.L
Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с IIND.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с PADV.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CPJ1.L

Доходность на риск

IPXJ.L vs. ESPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPXJ.L
Ранг доходности на риск IPXJ.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPXJ.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPXJ.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPXJ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPXJ.L c ESPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPXJ.LESPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.97

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.51

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.44

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

3.85

+0.63

IPXJ.L vs. ESPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPXJ.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPS.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPXJ.L и ESPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPXJ.L и ESPS.L

Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки ESPS.L в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и ESPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPXJ.LESPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-25.07%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.09%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-19.21%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-24.34%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.25%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-6.82%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.40%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IPXJ.L и ESPS.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPXJ.LESPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.92%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.41%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.66%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

3,123.63%

-3,105.92%

Сравнение комиссий IPXJ.L и ESPS.L

IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESPS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPXJ.L и ESPS.L

Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)		2.83%2.88%3.49%3.50%3.76%2.92%2.45%3.58%3.92%3.19%3.48%3.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IPXJ.L and ESPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.

IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.19% for ESPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и ESPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор