Сравнение IPXE.L с QCLN.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IPXE.L is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXE.L returned 3.21%/yr vs -3.31%/yr for QCLN.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и QCLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 18.01%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
QCLN.L
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPXE.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | 25.55% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 18.01% | 29.15% | -19.30% | -8.05% | -31.46% | 6.73% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and QCLN.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between IPXE.L and QCLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
QCLN.L
Сравнение IPXE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.51 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 8.30 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и QCLN.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и QCLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -72.06% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -22.76% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -57.08% | +37.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | -70.19% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -39.83% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -30.42% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.90% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и QCLN.L
Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) составляет 6.01%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 17.04% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 31.11% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 39.30% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 40.31% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 2,355.40% | -2,331.10% |
Сравнение комиссий IPXE.L и QCLN.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и QCLN.L
Ни IPXE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and QCLN.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L is categorized as Europe Equities, while QCLN.L is Energy Equities. IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.60% for QCLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и QCLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор