Сравнение IPXE.L с JRDZ.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPXE.L returned 15.54%/yr vs 40.71%/yr for JRDZ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 91.46%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 13,851.50%
- С начала года
- 91.46%
- 1 год
- 20,973.82%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPXE.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -10.17% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 91.46% | 39.79% | 1.64% | 24.03% | -13.49% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and JRDZ.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between IPXE.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
JRDZ.L
Сравнение IPXE.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -317.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 102.20 | -101.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 222.73 | -222.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 322.05 | -320.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и JRDZ.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -99.04% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -99.04% | +88.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -99.04% | +79.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -2.19% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -18.37% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 68.23% | -64.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и JRDZ.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.79% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 1,035.19% | -1,017.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 29,414.25% | -29,394.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14,469.51% | -14,446.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 14,469.51% | -14,445.21% |
Сравнение комиссий IPXE.L и JRDZ.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и JRDZ.L
IPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and JRDZ.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор