PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPRP.L с URW.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и URW.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRP.L торгуется в GBp, в то время как URW.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.AX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


IPRP.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.71%
3 года*
11.51%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
1.98%

URW.AX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRP.L и URW.AX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
-0.45%14.18%-4.49%16.04%-33.34%2.23%-3.56%18.93%-5.67%
URW.AX
Unibail-Rodamco-Westfield SE
0.00%31.94%7.07%32.82%-15.14%-10.85%-41.08%13.44%-29.46%

Correlation

The correlation between IPRP.L and URW.AX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between IPRP.L and URW.AX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares European Property Yield UCITS ETF

Unibail-Rodamco-Westfield SE

Доходность на риск

IPRP.L vs. URW.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

URW.AX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c URW.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPRP.LURW.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

IPRP.L vs. URW.AX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPRP.LURW.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и URW.AX


Загрузка графика...

Показатели просадок


IPRP.LURW.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и URW.AX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IPRP.LURW.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и URW.AX

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как URW.AX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
3.34%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%
URW.AX
Unibail-Rodamco-Westfield SE
0.00%0.00%3.99%0.00%0.00%0.00%17.26%12.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IPRP.L and URW.AX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и URW.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор