Сравнение IPRP.L с URW.AX
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while URW.AX (Unibail-Rodamco-Westfield SE) is a stock. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и URW.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как URW.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.AX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
URW.AX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и URW.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -33.34% | 2.23% | -3.56% | 18.93% | -5.67% |
URW.AX Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.00% | 31.94% | 7.07% | 32.82% | -15.14% | -10.85% | -41.08% | 13.44% | -29.46% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and URW.AX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between IPRP.L and URW.AX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. URW.AX — Ранг доходности на риск
IPRP.L
URW.AX
Сравнение IPRP.L c URW.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRP.L | URW.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRP.L | URW.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и URW.AX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | URW.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и URW.AX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | URW.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и URW.AX
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как URW.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
URW.AX Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.00% | 0.00% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.26% | 12.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and URW.AX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и URW.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор