PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRP.L с PCTN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRP.L с PCTN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while PCTN.L (Picton Property Income Ltd) is a stock. Over the past 10 years, IPRP.L returned 1.98%/yr vs 4.32%/yr for PCTN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и PCTN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Picton Property Income Ltd (PCTN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PCTN.L с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям PCTN.L по среднегодовой доходности: 1.98% против 4.32% соответственно.

IPRP.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.71%
3 года*
11.51%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
1.98%

PCTN.L

1 день
0.84%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-2.58%
1 год
-2.23%
3 года*
2.32%
5 лет*
0.54%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRP.L и PCTN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		-0.45%14.18%-4.49%16.04%-33.34%2.23%-3.56%18.93%-4.97%19.62%
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		-0.21%21.96%-2.46%-9.07%-18.70%40.89%-19.54%18.35%5.90%15.15%

Correlation

The correlation between IPRP.L and PCTN.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2005 г.

0.29

Over the past year, IPRP.L and PCTN.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

Picton Property Income Ltd

Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS

Доходность на риск

IPRP.L vs. PCTN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PCTN.L
Ранг доходности на риск PCTN.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTN.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTN.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTN.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTN.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c PCTN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Picton Property Income Ltd (PCTN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPRP.LPCTN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.12

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.04

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.11

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-0.27

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRP.L vs. PCTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRP.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PCTN.L равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRP.L и PCTN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPRP.LPCTN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.13

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и PCTN.L

Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки PCTN.L в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и PCTN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRP.LPCTN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-87.15%

+27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-19.43%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-21.24%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-37.52%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-49.51%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-17.95%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-22.09%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

8.09%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и PCTN.L

Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.48%, в то время как у Picton Property Income Ltd (PCTN.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRP.LPCTN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.31%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

15.04%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.65%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

24.34%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

29.24%

-9.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и PCTN.L

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PCTN.L в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.34%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		5.26%5.09%5.70%5.06%4.38%3.24%3.76%3.61%4.11%4.06%4.36%4.56%

Часто задаваемые вопросы

IPRP.L and PCTN.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и PCTN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор