PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPRE.DE с WTER.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRE.DE с WTER.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) and WTER.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) are both REIT funds - IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index while WTER.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPRE.DE returned 10.39%/yr vs 13.65%/yr for WTER.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRE.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WTER.DE.

Доходность

Сравнение доходности IPRE.DE и WTER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPRE.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у WTER.DE с доходностью 13.95%.

IPRE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
0.41%
С начала года
2.94%
1 год
2.94%
3 года*
10.39%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
—

WTER.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.73%
6 месяцев
2.25%
С начала года
13.95%
1 год
25.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRE.DE и WTER.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		2.94%8.66%-0.90%18.13%-33.39%
WTER.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		13.95%17.33%0.64%9.42%-18.13%

Correlation

The correlation between IPRE.DE and WTER.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between IPRE.DE and WTER.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IPRE.DE:
IPRE.DE с LMWE.DEIPRE.DE с SXR8.DEIPRE.DE с FTGT.DEIPRE.DE с IS3N.DEIPRE.DE с ISPA.DEIPRE.DE с WTRE.DEIPRE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с WTER.DE:
WTER.DE с ZPRP.DEWTER.DE с LMWE.DEWTER.DE с EXI5.DEWTER.DE с IQQ6.DEWTER.DE с XREA.DEWTER.DE с VDIV.DEWTER.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

IPRE.DE vs. WTER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRE.DE
Ранг доходности на риск IPRE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WTER.DE
Ранг доходности на риск WTER.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTER.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTER.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTER.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTER.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTER.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRE.DE c WTER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPRE.DEWTER.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.27

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.85

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.87

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

4.68

-4.23

IPRE.DE vs. WTER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRE.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа WTER.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRE.DE и WTER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRE.DE и WTER.DE

Максимальная просадка IPRE.DE за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки WTER.DE в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRE.DE и WTER.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRE.DEWTER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-32.84%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-13.49%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-23.51%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-10.03%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-15.69%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

5.37%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRE.DE и WTER.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRE.DEWTER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.47%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.96%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

19.99%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

17.62%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

17.62%

+3.57%

Сравнение комиссий IPRE.DE и WTER.DE

IPRE.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTER.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRE.DE и WTER.DE

IPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM2025202420232022
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTER.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		1.65%1.75%1.79%1.25%0.76%

Часто задаваемые вопросы

IPRE.DE and WTER.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IPRE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPRE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTER.DE.

IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index, while WTER.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IPRE.DE and 0.45% for WTER.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRE.DE и WTER.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор