Сравнение IPG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPG или SPY.
Основные характеристики
| IPG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 3.59% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.97% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 21.41% | 12.67% |
| Макс. просадка | -95.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.57% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между IPG и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPG и SPY
С начала года, IPG показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции IPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPG и SPY
Дивидендная доходность IPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc. | 4.21% | 3.80% | 3.48% | 2.88% | 4.34% | 4.07% | 4.07% | 3.57% | 2.56% | 2.06% | 1.83% | 1.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IPG и SPY
Максимальная просадка IPG за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPG и SPY
The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.