Сравнение IPAY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IPAY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAY или VTI.
Основные характеристики
| IPAY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 42.74% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | -3.48% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 5.60% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 12.43% |
| Макс. просадка | -51.75% | -55.45% |
| Текущая просадка | -20.04% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между IPAY и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAY показывает доходность 25.64%, а VTI немного ниже – 25.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и VTI
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и VTI
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.66% | 0.03% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и VTI
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и VTI
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.