Сравнение IPAY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IPAY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.04% против 13.69% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и VTI
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IPAY vs. VTI — Ранг доходности на риск
IPAY
VTI
Сравнение IPAY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.98 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.52 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.54 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.30 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.98 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.61 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и VTI
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и VTI
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -55.45% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -12.30% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -25.36% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -35.00% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -5.54% | -35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -8.08% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 2.60% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и VTI
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.48% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 9.75% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 19.02% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 17.41% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 18.29% | +6.90% |