Сравнение IPAB.DE с XYPL.DE
IPAB.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IPAB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPAB.DE returned 4.20%/yr vs 5.06%/yr for XYPL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IPAB.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IPAB.DE и XYPL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAB.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XYPL.DE с доходностью 0.50%.
IPAB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYPL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAB.DE и XYPL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPAB.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.36% | 2.95% | 4.43% | 7.23% | -0.41% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.50% | 3.49% | 5.30% | 9.38% | -0.53% |
Correlation
The correlation between IPAB.DE and XYPL.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IPAB.DE and XYPL.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAB.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск
IPAB.DE
XYPL.DE
Сравнение IPAB.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAB.DE | XYPL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 1.56 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAB.DE и XYPL.DE
Максимальная просадка IPAB.DE за все время составила -9.09%, что меньше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAB.DE и XYPL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAB.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.09% | -9.99% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.09% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -3.09% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.24% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.92% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAB.DE и XYPL.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) составляет 0.79%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что IPAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAB.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.00% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.21% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.61% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.63% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.63% | -0.16% |
Сравнение комиссий IPAB.DE и XYPL.DE
IPAB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAB.DE и XYPL.DE
Ни IPAB.DE, ни XYPL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPAB.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPAB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPAB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.
IPAB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IPAB.DE and 0.25% for XYPL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IPAB.DE и XYPL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор