Сравнение INXG.L с ISAC.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - INXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INXG.L returned -1.18%/yr vs 13.47%/yr for ISAC.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: -1.18% против 13.47% соответственно.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам INXG.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.96% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Correlation
The correlation between INXG.L and ISAC.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between INXG.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
ISAC.L
Сравнение INXG.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.35 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 16.70 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.52 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.88 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.87 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.86 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и ISAC.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -25.84% | -73.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -6.88% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -18.33% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -18.33% | -32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | -25.84% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -0.36% | -97.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -3.56% | -93.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.80% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.70% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 9.23% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 11.88% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 14.28% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.48% | +1.99% |
Сравнение комиссий INXG.L и ISAC.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и ISAC.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and ISAC.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INXG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INXG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
INXG.L is categorized as Government Bonds, while ISAC.L is Global Equities. INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор