PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с MPW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или MPW.

Корреляция

Корреляция между INVH и MPW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INVH и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.73%
-20.07%
INVH
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.17

MPW:

0.53

Коэф-т Сортино

INVH:

0.37

MPW:

1.25

Коэф-т Омега

INVH:

1.05

MPW:

1.14

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.14

MPW:

0.39

Коэф-т Мартина

INVH:

0.43

MPW:

1.42

Индекс Язвы

INVH:

8.43%

MPW:

21.55%

Дневная вол-ть

INVH:

22.22%

MPW:

57.32%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

INVH:

-17.03%

MPW:

-69.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.87B

MPW:

$3.23B

EPS

INVH:

$0.74

MPW:

-$4.12

Коэффициент PEG

INVH:

13.55

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

INVH:

8.06

MPW:

3.11

Коэффициент P/B

INVH:

2.13

MPW:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$1.99B

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.01B

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.36B

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 40.09%.

INVH

С начала года

6.84%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.06%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

MPW

С начала года

40.09%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

14.47%

1 год

29.13%

5 лет

-12.53%

10 лет

-2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.17
MPW: 0.53
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.37
MPW: 1.25
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.05
MPW: 1.14
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.14
MPW: 0.39
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.43
MPW: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.53
INVH
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и MPW

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности MPW в 7.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.		3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.14%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок INVH и MPW

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-69.29%
INVH
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и MPW

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 9.97%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
15.27%
INVH
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию