PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INVH с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INVH и ENB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности INVH и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
91.85%
63.29%
INVH
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

-0.11

ENB:

1.77

Коэф-т Сортино

INVH:

-0.02

ENB:

2.54

Коэф-т Омега

INVH:

1.00

ENB:

1.30

Коэф-т Кальмара

INVH:

-0.09

ENB:

1.18

Коэф-т Мартина

INVH:

-0.42

ENB:

7.80

Индекс Язвы

INVH:

5.40%

ENB:

3.27%

Дневная вол-ть

INVH:

19.94%

ENB:

14.43%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

INVH:

-22.63%

ENB:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.30B

ENB:

$90.39B

EPS

INVH:

$0.72

ENB:

$2.07

Цена/прибыль

INVH:

46.01

ENB:

20.00

PEG коэффициент

INVH:

15.34

ENB:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.63B

ENB:

$48.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.05B

ENB:

$18.67B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.85B

ENB:

$17.99B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 23.20%.


INVH

С начала года

-3.48%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.81%

1 год

-2.99%

5 лет

4.38%

10 лет

N/A

ENB

С начала года

23.20%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

23.13%

1 год

23.92%

5 лет

8.15%

10 лет

3.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INVH c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.111.77
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.022.54
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.30
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.091.18
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.427.80
INVH
ENB

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
1.77
INVH
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и ENB

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности ENB в 6.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INVH
Invitation Homes Inc.
3.48%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB
Enbridge Inc.
6.44%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%

Просадки

Сравнение просадок INVH и ENB

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.63%
-5.81%
INVH
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и ENB

Invitation Homes Inc. (INVH) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 4.77% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
4.71%
INVH
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab