Сравнение INV с SPYM

С начала года, INV показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innventure, Inc (INV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INV на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INV и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INV и SPYM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

INV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

Максимальная просадка INV за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INV и SPYM.

Innventure, Inc (INV) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что INV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.