PortfoliosLab logo
Сравнение INTU с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTU и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INTU и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,289.28%
622.23%
INTU
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

VTI:

1.99

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.08% против 11.56% соответственно.


INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
VTI: 0.80
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.47
INTU
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и VTI

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.
0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок INTU и VTI

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-10.40%
INTU
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и VTI

Intuit Inc. (INTU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.67% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.83%
INTU
VTI