Сравнение INTU с VTI

С начала года, INTU показывает доходность -35.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.95% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INTU и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и VTI.

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.