PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from WisdomTree and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
19.68%
С начала года
49.02%
6 месяцев
48.14%
1 год
93.22%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL.L и XSTC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%17.36%68.98%32.12%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%38.34%

Correlation

The correlation between INTL.L and XSTC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between INTL.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL.L и XSTC.L

Секторы
INTL.L
XSTC.L

Технологии

79.3%
99.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Промышленность

2.4%
0.2%

Финансовые услуги

0.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTL.L
79.3%
XSTC.L
99.6%

Коммуникационные услуги

INTL.L
8.6%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

INTL.L
5.6%
XSTC.L

-

Здравоохранение

INTL.L
2.4%
XSTC.L

-

Промышленность

INTL.L
2.4%
XSTC.L
0.2%

Финансовые услуги

INTL.L
0.9%
XSTC.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

INTL.L
0.8%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

INTL.L

-

XSTC.L

-

Энергетика

INTL.L

-

XSTC.L
0.1%

Недвижимость

INTL.L

-

XSTC.L

-

Коммунальные услуги

INTL.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

INTL.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTL.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.70

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.45

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.04

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

7.79

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTL.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.70

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.14

-0.19

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и XSTC.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTL.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-29.30%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-17.49%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-29.30%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

-29.30%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.71%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-6.30%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

6.83%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и XSTC.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTL.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.05%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

14.45%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

19.63%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

22.22%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

22.43%

+3.85%

Сравнение комиссий INTL.L и XSTC.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и XSTC.L

INTL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

INTL.L and XSTC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор