Сравнение INTL.L с QQQ3.L
INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 28.82%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности INTL.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INTL.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 60.62%.
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29.95%
- С начала года
- 60.62%
- 6 месяцев
- 54.67%
- 1 год
- 132.20%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 45.36%
Сравнение доходности по годам INTL.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.69% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 103.95% | 88.49% |
Correlation
The correlation between INTL.L and QQQ3.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between INTL.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
INTL.L
QQQ3.L
Сравнение INTL.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 3.66 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 10.76 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.86 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок INTL.L и QQQ3.L
Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -79.21% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -35.87% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -58.56% | +25.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -79.21% | +42.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -18.79% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 12.24% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) составляет 9.37%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 14.17% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 33.76% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 45.99% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 60.34% | -34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 58.55% | -32.27% |
Сравнение комиссий INTL.L и QQQ3.L
INTL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL.L и QQQ3.L
Ни INTL.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTL.L and QQQ3.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
INTL.L is categorized as Technology Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для INTL.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор