Сравнение INTL.L с KARP.L
INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from WisdomTree and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, INTL.L returned 30.82%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности INTL.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INTL.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTL.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -16.13% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between INTL.L and KARP.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between INTL.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
INTL.L
KARP.L
Сравнение INTL.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 6.99 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 19.86 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 3.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.14 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок INTL.L и KARP.L
Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -56.63% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -9.76% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -46.94% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -19.90% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -34.88% | +23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.44% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL.L и KARP.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 0.00% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 12.87% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 21.85% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 24.61% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 24.61% | +1.67% |
Сравнение комиссий INTL.L и KARP.L
INTL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL.L и KARP.L
Ни INTL.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTL.L and KARP.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Waystone Management. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для INTL.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор