Сравнение INTL.L с IGL5.L
INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while IGL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, INTL.L returned 30.82%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности INTL.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INTL.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTL.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 21.59% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between INTL.L and IGL5.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
INTL.L
IGL5.L
Сравнение INTL.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.63 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 5.55 | +13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.48 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.88 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок INTL.L и IGL5.L
Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -1.89% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -1.89% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -1.89% | -31.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.64% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -0.31% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 0.56% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL.L и IGL5.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 0.70% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 1.89% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 2.09% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 2.16% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 2.16% | +24.12% |
Сравнение комиссий INTL.L и IGL5.L
INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL.L и IGL5.L
Ни INTL.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTL.L and IGL5.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
INTL.L is categorized as Technology Equities, while IGL5.L is European Government Bonds. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для INTL.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор