PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
19.68%
С начала года
49.02%
6 месяцев
48.14%
1 год
93.22%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%17.36%68.98%32.12%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-1.41%

Correlation

The correlation between INTL.L and BCOG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.11

The correlation between INTL.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INTL.L и BCOG.L

Секторы
INTL.L
BCOG.L

Технологии

79.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.9%

Здравоохранение

2.4%

-

Промышленность

2.4%

-

Финансовые услуги

0.9%
17.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
9.7%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTL.L
79.3%
BCOG.L
5.6%

Коммуникационные услуги

INTL.L
8.6%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

INTL.L
5.6%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

INTL.L
2.4%
BCOG.L

-

Промышленность

INTL.L
2.4%
BCOG.L

-

Финансовые услуги

INTL.L
0.9%
BCOG.L
17.8%

Потребительский защитный сектор

INTL.L
0.8%
BCOG.L
9.7%

Сырьевые материалы

INTL.L

-

BCOG.L
35.8%

Энергетика

INTL.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

INTL.L

-

BCOG.L
5.8%

Коммунальные услуги

INTL.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

INTL.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTL.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.05

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.56

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

4.43

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

10.23

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTL.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.05

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.45

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и BCOG.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTL.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-28.15%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-8.57%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-14.48%

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

-27.76%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.16%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-11.67%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.72%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и BCOG.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTL.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.06%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

15.89%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

18.51%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

16.89%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

15.71%

+10.57%

Сравнение комиссий INTL.L и BCOG.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и BCOG.L

Ни INTL.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INTL.L and BCOG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

INTL.L is categorized as Technology Equities, while BCOG.L is Commodities. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор