PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
8.88%
INTF
XLK

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 21.93%.


INTF

С начала года

6.69%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLK

С начала года

21.93%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


INTFXLK
Коэф-т Шарпа1.061.29
Коэф-т Сортино1.521.76
Коэф-т Омега1.191.24
Коэф-т Кальмара1.701.64
Коэф-т Мартина5.035.66
Индекс Язвы2.72%4.92%
Дневная вол-ть12.87%21.69%
Макс. просадка-40.39%-82.05%
Текущая просадка-7.74%-1.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и XLK

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между INTF и XLK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.061.29
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.521.76
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.24
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.701.64
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.035.66
INTF
XLK

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.29
INTF
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и XLK

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.56%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок INTF и XLK

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-1.66%
INTF
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и XLK

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.85%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
6.25%
INTF
XLK