PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTF с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

INTF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INTF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.95% против 21.00% соответственно.

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с IDHQINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с ESGDINTF с DFIV
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий INTF и XLK

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

INTF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.13

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.71

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.97

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

6.31

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между INTF и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и XLK

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок INTF и XLK

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

INTFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-82.05%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-15.92%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-33.56%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-33.56%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-11.04%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-35.17%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.98%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и XLK

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.12%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

16.49%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

27.05%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

24.72%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

24.33%

-7.04%