PortfoliosLab logo
Сравнение INTF с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.24%
446.01%
INTF
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.71

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

INTF:

1.12

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

INTF:

1.15

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

INTF:

0.93

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

INTF:

2.91

XLK:

0.83

Индекс Язвы

INTF:

4.38%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

INTF:

17.88%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

INTF:

-0.50%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%.


INTF

С начала года

10.72%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.54%

1 год

12.39%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и XLK

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTF: 0.30%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTF: 0.71
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTF: 1.12
XLK: 0.51
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INTF: 1.15
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INTF: 0.93
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTF: 2.91
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.22
INTF
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и XLK

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.19%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок INTF и XLK

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50%
-13.77%
INTF
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и XLK

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 12.25%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.25%
19.02%
INTF
XLK