Сравнение INSW с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности INSW и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSW и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 54.76% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 54.76%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%.
INSW
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 65.82%
- 1 год
- 137.72%
- 3 года*
- 34.48%
- 5 лет*
- 44.11%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. XLE — Ранг доходности на риск
INSW
XLE
Сравнение INSW c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSW | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 1.42 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.03 | 1.84 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 1.96 | +8.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.11 | 5.16 | +21.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.42 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между INSW и XLE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и XLE
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 6.01% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок INSW и XLE
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -71.26% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -18.79% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -26.04% | -24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.08% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -18.05% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 7.14% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и XLE
International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 5.05% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 13.94% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 24.93% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.31% | 26.06% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 29.48% | +15.87% |