PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSW с XLE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или XLE.

Корреляция

Корреляция между INSW и XLE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INSW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.77

XLE:

-0.33

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.01

XLE:

-0.21

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

XLE:

0.97

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.61

XLE:

-0.36

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

XLE:

-0.93

Индекс Язвы

INSW:

30.15%

XLE:

7.73%

Дневная вол-ть

INSW:

40.69%

XLE:

25.31%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

INSW:

-33.11%

XLE:

-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -0.74%.

INSW

С начала года

10.24%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-31.19%

3 года

31.98%

5 лет

22.98%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-0.74%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-10.68%

1 год

-8.23%

3 года

4.77%

5 лет

21.38%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и XLE

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности XLE в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		13.28%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.39%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок INSW и XLE

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и XLE

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...