PortfoliosLab logo
Сравнение INSW с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INSW и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INSW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.70%
57.23%
INSW
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.74

XLE:

-0.43

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.00

XLE:

-0.42

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.60

XLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.06

XLE:

-1.45

Индекс Язвы

INSW:

28.56%

XLE:

7.48%

Дневная вол-ть

INSW:

40.86%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

INSW:

-42.69%

XLE:

-13.76%

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -2.89%.


INSW

С начала года

-5.54%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-30.33%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-2.89%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-11.37%

5 лет

24.07%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.74
XLE: -0.43
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -1.00
XLE: -0.42
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.89
XLE: 0.94
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.60
XLE: -0.54
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.06
XLE: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.43
INSW
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и XLE

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности XLE в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.
15.50%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок INSW и XLE

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.69%
-13.76%
INSW
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и XLE

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.37%
17.48%
INSW
XLE