PortfoliosLab logo
Сравнение INSW с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INSW и VGT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INSW и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.70%
396.80%
INSW
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.74

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.00

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.60

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.06

VGT:

1.44

Индекс Язвы

INSW:

28.56%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

INSW:

40.86%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

INSW:

-42.69%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.


INSW

С начала года

-5.54%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-30.33%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.74
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -1.00
VGT: 0.72
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.89
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.60
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.06
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.38
INSW
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и VGT

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.
15.50%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок INSW и VGT

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.69%
-16.71%
INSW
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и VGT

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.37%
19.21%
INSW
VGT