Сравнение INRG.L с WENS.L
INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds from iShares - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRG.L returned 5.64%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности INRG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INRG.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
INRG.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 82.63%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 12.64%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.09% | 34.75% | -24.39% | -23.83% | 5.62% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between INRG.L and WENS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between INRG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
INRG.L
WENS.L
Сравнение INRG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.99 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 9.66 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 2.06 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок INRG.L и WENS.L
Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -22.49% | -62.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -14.63% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -22.49% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -7.62% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -9.15% | -47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.54% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRG.L и WENS.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 7.96% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 18.19% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 21.33% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 21.49% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 21.49% | +3.84% |
Сравнение комиссий INRG.L и WENS.L
INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRG.L и WENS.L
Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 1.77% | 1.58% | 1.00% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.05% | 3.68% | 3.69% | 3.65% | 3.90% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INRG.L and WENS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.
INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для INRG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор