PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, INRG.L returned 2.72%/yr vs 2.45%/yr for QCLN.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.90%
С начала года
39.09%
6 месяцев
34.63%
1 год
82.72%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
14.70%
С начала года
50.74%
6 месяцев
42.91%
1 год
119.04%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-30.32%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%

Correlation

The correlation between INRG.L and QCLN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between INRG.L and QCLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRG.L и QCLN.L

Секторы
INRG.L
QCLN.L

Коммунальные услуги

33.7%
5.2%

Промышленность

28.3%
28.6%

Энергетика

24.7%
0.2%

Технологии

10.5%
46.8%

Сырьевые материалы

1.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

INRG.L
33.7%
QCLN.L
5.2%

Промышленность

INRG.L
28.3%
QCLN.L
28.6%

Энергетика

INRG.L
24.7%
QCLN.L
0.2%

Технологии

INRG.L
10.5%
QCLN.L
46.8%

Сырьевые материалы

INRG.L
1.3%
QCLN.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

INRG.L
0.1%
QCLN.L
10.8%

Коммуникационные услуги

INRG.L

-

QCLN.L

-

Потребительский защитный сектор

INRG.L

-

QCLN.L

-

Финансовые услуги

INRG.L

-

QCLN.L
2.0%

Здравоохранение

INRG.L

-

QCLN.L

-

Недвижимость

INRG.L

-

QCLN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.LQCLN.L с GXLE.L

Доходность на риск

INRG.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRG.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.03

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

7.96

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

25.08

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRG.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRG.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.10

+0.12

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и QCLN.L

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-69.87%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.69%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.01%

-56.66%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

-68.64%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-21.08%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-40.89%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.67%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и QCLN.L

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) составляет 9.58%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

14.86%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

24.36%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

34.07%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

35.87%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

36.95%

-11.62%

Сравнение комиссий INRG.L и QCLN.L

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и QCLN.L

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and QCLN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор