PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с MLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, INRG.L returned 12.64%/yr vs 7.75%/yr for MLPS.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INRG.L торгуется в GBp, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции INRG.L превзошли акции MLPS.L по среднегодовой доходности: 12.64% против 7.75% соответственно.

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.78%
С начала года
19.25%
6 месяцев
13.78%
1 год
16.79%
3 года*
15.85%
5 лет*
18.55%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и MLPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-23.71%135.23%39.22%-2.66%10.46%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		19.25%-4.86%24.76%13.41%47.61%38.07%-33.22%3.12%-9.84%-16.59%

Correlation

The correlation between INRG.L and MLPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.35

The correlation between INRG.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INRG.L и MLPS.L

Секторы
INRG.L
MLPS.L

Коммунальные услуги

33.7%
3.2%

Промышленность

28.3%
0.2%

Энергетика

24.7%
96.7%

Технологии

10.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

INRG.L
33.7%
MLPS.L
3.2%

Промышленность

INRG.L
28.3%
MLPS.L
0.2%

Энергетика

INRG.L
24.7%
MLPS.L
96.7%

Технологии

INRG.L
10.5%
MLPS.L

-

Сырьевые материалы

INRG.L
1.3%
MLPS.L

-

Потребительский циклический сектор

INRG.L
0.1%
MLPS.L

-

Коммуникационные услуги

INRG.L

-

MLPS.L

-

Потребительский защитный сектор

INRG.L

-

MLPS.L

-

Финансовые услуги

INRG.L

-

MLPS.L

-

Здравоохранение

INRG.L

-

MLPS.L

-

Недвижимость

INRG.L

-

MLPS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

INRG.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRG.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.05

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.49

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

1.78

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

4.21

+15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRG.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRG.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.05

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.91

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.19

-0.17

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и MLPS.L

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-75.44%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.40%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

-19.29%

-25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

-19.29%

-38.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

-73.86%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-3.41%

-23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-20.16%

-36.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и MLPS.L

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

6.04%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

12.20%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

15.92%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

20.28%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

28.33%

-3.00%

Сравнение комиссий INRG.L и MLPS.L

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и MLPS.L

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and MLPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.50% for MLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор