Сравнение INRA.AS с RBTX.L
INRA.AS (iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INRA.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Transition, while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRA.AS returned 8.13%/yr vs 21.83%/yr for RBTX.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INRA.AS charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.
Доходность
Сравнение доходности INRA.AS и RBTX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INRA.AS торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INRA.AS показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью 28.72%.
INRA.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 80.34%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBTX.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 28.72%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRA.AS и RBTX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INRA.AS iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating | 38.49% | 45.54% | -25.57% | -20.66% | -0.42% |
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 28.72% | 17.41% | 5.72% | 39.02% | -20.02% |
Correlation
The correlation between INRA.AS and RBTX.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between INRA.AS and RBTX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRA.AS vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск
INRA.AS
RBTX.L
Сравнение INRA.AS c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRA.AS | RBTX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 3.00 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 10.27 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRA.AS | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.06 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок INRA.AS и RBTX.L
Максимальная просадка INRA.AS за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRA.AS и RBTX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRA.AS | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -44.44% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -15.36% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.81% | -24.96% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.27% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -10.81% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.49% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRA.AS и RBTX.L
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что INRA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRA.AS | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.59% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 17.79% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.30% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 23.33% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 22.16% | +4.66% |
Сравнение комиссий INRA.AS и RBTX.L
INRA.AS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRA.AS и RBTX.L
Ни INRA.AS, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INRA.AS and RBTX.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for INRA.AS.
INRA.AS is categorized as Alternative Energy Equities, while RBTX.L is Robotics. INRA.AS tracks S&P Global Clean Energy Transition, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Their fees differ too: 0.65% for INRA.AS and 0.40% for RBTX.L.
Подберите оптимальное распределение для INRA.AS и RBTX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор